DOUBLE MOVING DURCHSCHNITT Während die einzelnen und doppelt gleitenden durchschnittlichen Systeme üblich sind, werden sie meist als Umkehrsysteme erwähnt, die auf dem Markt 100 der Zeit sind. Wir wissen, dass der Markt nicht Trend 100 der Zeit so das Beispiel doppelt gleitenden durchschnittlichen Crossover-System unten ist eingerichtet, um einen Eintrag auslösen, ist aber nicht immer auf dem Markt. Die Umkehr-System-Version wird erwähnt und getestet als der doppelte gleitende Durchschnitt in der Weise der Schildkröte und der technische Händler-Führer zur Computer-Analyse des Futures-Marktes. Das duale gleitende durchschnittliche Crossover-System ist eine vereinfachte Version des Donchian 5 und 20 Systems, das in The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems erwähnt und getestet wird. Allerdings haben wir auch andere Versionen des Donchian 520 Systems mit zusätzlichen Regeln der Eintragung neben dem gesehen Einfache MA Crossover allein. LeBeau und Lucas sagen die Donchian 520. Ist kein einfaches Umkehrsystem, sondern verwendet einen aufwändigen Satz von Filtern. Der Grundeintrag des doppelten gleitenden Durchschnittssystems ist, wenn der schnellere Zeitrahmen, der die durchschnittliche Linie bewegt, die langsamere Zeitspanne bewegt, die die durchschnittliche Linie bewegt. Für die Donchian 5 Tage und 20 Tage Beispiel gleitende Durchschnitte, eine lange Position tritt auf, wenn die 5 Tage gleitenden Durchschnitt über den 20 Tage gleitenden Durchschnitt überquert. Eine kurze Position tritt ein, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt übergeht. Sie können wählen, um den Eintrag zu nehmen, sobald die Linien kreuzen oder warten, bis der Preis auf der Seite des Kreuzes schließt. POSITION SIZING Position Sizing und der Stop sind die größten Änderungen aus der Umkehrversion. Verwenden Sie einen Stopp und berechnen Sie die Position Größe mit der Percent Volatility-Methode, die ein gesetztes Risiko ist, wenn sie gestoppt wird. Für unser Beispiel haben wir einen 14-tägigen ATR 1.5-Stop, der 2 Konto-Eigenkapital pro Position riskiert. Wenn ein langer Eintrag bei 10 einen Stopp bei 8,5 hat, wäre 1,5 für jeden Anteil gefährdet, wenn es sich um einen Aktienkauf handelt. Wenn die Konto-Größe 10.000 ist und das Risiko pro Position 2 ist, wäre Ihr Risiko 200. Die 200 (10.000 2) geteilt durch 1,50 (von ATR-Wert, wenn der Stopp getroffen wird) wäre eine Position von 133 Aktien. Berechnen Sie die Positionsgröße, indem Sie Ihr Risiko eingehen und es durch den Wert der Bewegung bis zum Anschlag teilen. Zusammen mit der Berechnung der Position Größe, verwenden Sie ein Vielfaches der ATR als Stop. Ein Beispiel ist die Verwendung eines 14-Tage-ATR multipliziert mit 1,5 und gut addieren Zahlen zu ihm. Wenn Sie eine Aktie haben, die Sie bei 10 eingegeben haben und die 14 Tage ATR ist 1, würden Sie aus einer langen Position bei 8.50 gestoppt werden. Eine kurze Position würde bei 11,50 gestoppt werden. Die Umkehrversionen warten, bis die gleitenden durchschnittlichen Linien den anderen Weg kreuzen, aber abhängig von Ihren Zeitrahmen können Sie erhebliche Verzögerung haben, die viel von den Trends Gewinn gibt. Eine festere Ausfahrt wie der Preis, der eine Parabolische SAR, eine Pause eines Preiskanals oder eine Pause von einer anderen gleitenden durchschnittlichen Linie trifft, kann eine bessere Alternative für Ihr System sein. VARIATIONEN Um einige Whipsaws zu vermeiden, wenn der Markt seitwärts tendiert, können Sie zusätzliche Filter wie ADX, Stochastics oder RSI hinzufügen. Wenn Sie langsamere Zeiträume verwenden, werden die gleitenden Mittelwerte die Preisaktion beibehalten, so dass ein zusätzlicher Filter zu kompensieren kann ein neuer Preis hoch sein, bevor eine lange Position oder ein neuer Preis niedrig vor einer kurzen Position. MEHR DETAILS Eine Internet-Suche findet viele Seiten zu diesem System. Sie können es auch in den drei oben erwähnten Büchern mit Testergebnissen finden und mit anderen Systemen vergleichen. Way of the Turtle nutzt es als langfristiges System mit 100 Tag und 350 Tage Linien. Technische Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und die Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 5 Tage und 20 Tage Linien. Kopiere 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns SIE ÜBERNEHMEN ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONSBESCHLÜSSEN GEFERTIGT WERDEN AUF DER GRUNDLAGE DER IN DIESER WEBSEITE ENTHALTENEN INFORMATIONEN. HANDEL IST SPEZULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL VERWENDEN, DASS SIE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, DASS ES IMMER DAS RISIKO DES STOFFES VERLIERT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION VOR DEM HANDEL ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND BILDUNGSBEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN ZU KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST PERFORMANCE NICHT GARANTIERT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Mittwoch, 25. Mai 2011 Donchian 5 20 Scheme, um auf Aktien zu verwenden Richard Donchian machte einen Prozess, den er die Donchian 5 20 Strategie in etwa 1960 beschriftet hat. Die Methode beinhaltet die Verwendung der 5 Tage gleitenden Durchschnitt zusammen mit dem 20 Tage gleitender Durchschnitt Donchian verstand, dass die 5 und 20 Tage bewegten Durchschnitte eine einzigartige Beziehung aufgrund der Tatsache, dass es etwa vier, 5 Tage Perioden in einem Monat oder in der Nähe von 20 Handelstagen Beseitigung Wochenenden. Donchian39s Idee war, eine Pause der 20 Tage gleitenden Durchschnitt als Kauf zu nutzen, plus ein Retracement überqueren die 5 Tage gleitenden Durchschnitt als Verkaufssignal. Der Preis kann nicht nur über den 20-Tage-Gleitender Durchschnitt übergehen, sondern über jede Art von vorherigen 1-Tages-Pause durch ein Minimum von einer Volatilität hinausgehen. Das Donchian 5 20 System wurde für den Rohstoff-Futures-Handel konzipiert, aber in dieser spezifischen Lektion werde ich diese Richtlinien zum Standard-Aktienhandel ändern. Es ist eine Variation der 5 20-Methode für Aktien und ist daher völlig anders als die ursprüngliche 5 20-System, das für Rohstoff-Futures-Handel gemacht wurde. Sobald der 20-tägige gleitende Durchschnitt ist kaputt, ein Kaufsignal isn39t zur Verfügung gestellt, bis 1 Tag bestätigt die Pause. Der Verifikationstag muss über die Höhe des gebrochenen 20 Tage gleitenden durchschnittlichen Tages schließen. Kein Bruch über den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt sollte als Kaufsignal genutzt werden, bis es mindestens eine Tagesbestätigung hat, in der der Preis über dem Signaltag schließt. Wenn der Bestätigungstag nicht überprüft und es stattdessen ein Pullback-Tag ist, wird der Preis wieder unter den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt fallen. Dies ist ok und doesn39t negieren die 20 Tage gleitenden durchschnittlichen Pause kaufen Signal. Halten Sie immer die Tabs auf der ersten Bestätigungsebene (die knapp über dem 20-tägigen gleitenden durchschnittlichen Break-Tag liegt). Das nächste Mal, wenn der 20-tägige gleitende Durchschnitt kaputt ist, ist es ein Kauf nur, wenn die 20-tägige gleitende durchschnittliche Pause den vorherigen 20-tägigen gleitenden durchschnittlichen Pause übertrifft. Das Signal bleibt nur für höchstens fünfundzwanzig Handelstage gut. Handeln Sie auf alle Schließungen, die den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt überschreiten, mit einem Tag nahe oben (oder unten, in Richtung der Kreuzung) für etwa fünfundzwanzig täglich schließt nach dem ursprünglichen Signal zu validieren. Innerhalb der ersten 20 Tage nach dem allerersten Tag einer Kreuzung, die zu einem Aktionssignal führt, umgekehrt auf irgendwelche Schließung, die den 20-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt und mit einem Tag nah (oben oder sogar unten) die vorherigen 15 Tage schließt . Ein Stop-Loss unter Verwendung der 5-tägigen gleitenden durchschnittlichen Trümpfe für die Schließung von Positionen und auch für die Wiederherstellung von Positionen in Richtung der grundlegenden 20-Tage gleitenden durchschnittlichen Trend sind: Schließen Sie Handelspositionen, wenn der Preis unter dem Fünf-Tage-Gleitende Durchschnitt für lange schließt Positionen oder über dem fünftägigen gleitenden Durchschnitt in Bezug auf Short-Positionen mit einem Minimum von 1 Tag Beweis schließen mehr als die größere von a) die vorherige Penetration auf der gleichen Seite des Fünf-Tage-gleitenden Durchschnitt, oder b) die maximale Ebene von Jede vorherige Penetration innerhalb der vorangegangenen 25 Trading Sessions. Für mehr völlig freie Trainingsunterricht auf donchian investing check out: donchian 5 20 system Geschrieben von fidelschwart1024 um 12:30 Uhr EDT Share This PostDonchians 5 und 20 Tage Moving Averages Richard Donchian ist bekannt als der Vater der Trend folgt. Sein ursprünglicher Trend nach Ideen bildet die Grundlage für alle Tendenzen nach Erfolg, der gefolgt ist. Unten in einem Auszug aus einem Artikel geschrieben 1995 über seine 5 und 20 Tage gleitenden durchschnittlichen System: Titel: Donchian8217s Fünf-und 20-Tage gleitende Durchschnitte. Autor: Richard Donchian Publikation: Futures (Cedar Falls, Iowa) (Magazin) Datum: 15. November 1995 Herausgeber: Oster Communications, Inc. Band: v24 Ausgabe: n13 Seite: p32: ISSN: 0746-2468 KÖRPER: An der Wall Street dort Sind zwei widersprüchliche Sprichwörter: 1. 8220You8217ll niemals gehen pleite nehmen einen Gewinn.8221 2. 8220Cut Ihre Verluste kurz und lassen Sie Ihre Gewinne reiten.8221 Erfahrung hat gezeigt, dass im Rohstoffhandel die erste dieser 8220old saws8221 ist gefährlich und irreführend, während die Zweitens kann man als die eine Lektion betrachten, die der unerfahrene Rohstoffhändler lernen sollte, ob er eine bessere als sogar eine Chance haben will, um herauszukommen. Jede gut gestaltete, nachträgliche, verlustbegrenzende Methode für den Handel mit Futures (oder Aktien) beruht auf dem Grundprinzip, dass ein Trend in beide Richtungen, sobald er etabliert ist, eine starke Tendenz hat, zumindest für eine Zeit zu bestehen. Unter den vielen Trendfolgen, die jetzt in Gebrauch sind, sind die Dow-Theorie, Punkt-und-Figur-Diagrammtechniken, Swing-Methoden (außer der Dow-Theorie), Trendline-Methoden, wöchentliche Regelmethoden und gleitende Durchschnittsmethoden. Wir konzentrieren uns auf die gleitenden Mittelmethoden und insbesondere auf die vergleichsweise einfache Fünf - und 20-Tage-Gleitmittelmethode. Die Methode Die Regeln für die fünf - und 20-tägige gleitende Durchschnittsmethode gliedern sich in zwei Kategorien: allgemein und ergänzend. Allgemeine Regeln: 1. Das Ausmaß der Durchdringung des gleitenden Durchschnitts wird je nach Preisniveau in Einheiten unterteilt. Für Waren, die über 400 (Weizen, Sojabohnen, Silber) verkaufen, ist zum Beispiel eine Penetration von 40 Cent erforderlich (Donchian hatte sechs Preisklassen in den Tagen vor Zinssätzen und Aktienindex-Futures). 2. Kein schließendes Eindringen der bewegten Durchschnitte gilt als Durchdringung überhaupt, es sei denn, es entspricht mindestens einer vollen Einheit (39 Cent in Regel 1 reichte nicht für die Penetration aus 8211 musste es 40 Cent zählen). Grundregel A: Handeln Sie auf alle Schließungen, die den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt überschreiten, um einen Betrag, der um eine volle Einheit überschreitet, die maximale Durchdringung in der gleichen Richtung an einem beliebigen Tag bei einer vorangegangenen Gelegenheit (egal wie lange vor), wenn das Ende war Auf der gleichen Seite des gleitenden Durchschnittes. Zum Beispiel, wenn das letzte Mal der Schlusspreis der Baumwolle über dem gleitenden Durchschnitt lag, blieb es oben für einen oder mehrere Tage, und der Höchstbetrag über einem der Tage betrug 64 Punkte, dann, wenn der Schlusspreis der Baumwolle sich überzieht Der gleitende Durchschnitt, nachdem er in der Zwischenzeit niedriger war, wird ein Kaufsignal nur gegeben, wenn es über dem Durchschnitt um mehr als 64 Punkte schließt (die Einheit in Baumwolle ist 0,10). Dieses Prinzip 8211 die Forderung, dass eine Durchdringung des gleitenden Durchschnitts eine oder mehrere vorherige Durchbrüche 8211 übersteigt, ist ein Merkmal der Fünf - und 20-Tage-Methode, die sie von anderen gleitenden Durchschnittsmethoden unterscheidet. Grundregel B: Handeln Sie auf alle Schließungen, die den 20-Tage-Gleitender Durchschnitt überschreiten und eine volle Einheit über (über oder unter, in Richtung der Kreuzung) schließen, die vorherigen 25 täglichen Schließungen. Grundregel Regel C: Innerhalb der ersten 20 Tage nach dem ersten Tag einer Kreuzung, die zu einem Aktionssignal führt, umgekehrt auf irgendeine Schließung, die den 20-Tage gleitenden Durchschnitt überschreitet und schließt eine volle Einheit jenseits (über oder unter) der vorherigen 15 täglich Schließt. Grundsätzliche Regel D: Sensible Fünf-Tage-Gleitende durchschnittliche Regeln für die Schließung von Positionen und für die Wiedereinsetzung von Positionen in Richtung der grundlegenden 20-Tage-gleitenden durchschnittlichen Trend sind: 1. Schließen Sie Positionen, wenn die Ware unter dem Fünf-Tage-Gleitender Durchschnitt schließt Long-Positionen oder über dem Fünf-Tage-Gleitende Durchschnitt für Short-Positionen um mindestens eine volle Einheit mehr als die größere von a) die vorherige Penetration auf der gleichen Seite des Fünf-Tage-gleitenden Durchschnitt, oder b) der maximale Punkt eines früheren Durchdringung innerhalb der vorangegangenen 25 Handelssitzungen. Wenn der Abstand zwischen dem Schlusskurs und dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt in der entgegengesetzten Richtung zum Regel-D-Ausnahmesignal innerhalb der vorherigen 15 Tage größer war als der Abstand vom 20-Tage-Gleitender Durchschnitt in beide Richtungen innerhalb von 60 vorherigen Sitzungen, handeln nicht auf Regel-D-Ausschluss-Signale, es sei denn, die Durchdringung des Fünf-Tage-Durchschnitts überschreitet auch um eine Einheit die maximale Distanz sowohl oberhalb als auch unterhalb des Fünf-Tage-Durchschnitts während der vorhergehenden 25 Sitzungen. 2. Nachdem die Positionen nach Regel D geschlossen worden sind, setzen Sie Positionen in Richtung des Grundtrends a) ein, wenn die Bedingungen in Regel D, Punkt 1 oben erfüllt sind, b) wenn ein neues Regel-A-Trend-Taktsignal gegeben ist oder c ), Wenn die neue Regel B oder Regel C in Richtung des Grundtrends signalisiert wird, indem sie in neuem niedrigem oder neuem Hochfeld schließt. 3. Durchdringungen von zwei Einheiten oder weniger zählen nicht als Punkte, die durch Regel D überschritten werden sollen, es sei denn, dass mindestens zwei aufeinanderfolgende Schließungen auf der Seite der Durchdringung waren, wenn der zu überschreitende Punkt eingerichtet wurde. Ergänzende Allgemeine Regeln 1. Die Aktion für alle Signale wird für einen Tag außer auf Donnerstag und Freitag verschoben. Zum Beispiel, wenn am Dienstagmorgen bei der Eröffnung am Dienstagmorgen ein Basiskaufsignal für Weizen gegeben wird. Die gleiche Ein-Tages-Verzögerung gilt für Regel-D-Ausschluss und setzt Signale wieder ein. 2. Für Signale, die am Freitag am Freitag gegeben werden, wird bei der Eröffnung am Montag die Aktion ergriffen. 3. Für Signale, die am Donnerstag (oder dem nächsten letzten Handelstag der Woche) gegeben werden, wird am Freitag (oder Wochenende) die Aktion durchgeführt. 4. Wenn es einen Urlaub in der Mitte der Woche oder ein langes Wochenende gibt, werden die Signale, die am Ende der Sessions vor dem Urlaub gegeben werden, wie folgt behandelt: a) für Verkaufssignale, verwenden Wochenende Regeln und b) für Kaufsignale, Verschieben Aktion für einen Tag, wie es auf regelmäßigen aufeinander folgenden Handelssitzungen erfolgt. Ein Wort der Vorsicht Die fünf - und 20-tägige gleitende durchschnittliche Methode und die meisten anderen Trend-Follow-Methoden, um diese Angelegenheit, sind nicht gut zu folgen, es sei denn, Sie sind bereit, in Ihrem Programm eine ausreichende Anzahl von Futures, um breite Diversifizierung bieten . Die Risiken werden in einem unangemessenen Grad erhöht, wenn Sie versuchen, die Methode in einem oder nur wenigen ausgewählten Verträgen zu verfolgen. Die Waren, die in einem ausgeprägten Trend sind und nicht geben, sind neue Signale häufig die, in denen die besten Ergebnisse erreicht werden. Deshalb kann es beim Start eines neuen Programms ratsam sein, nicht auf neue Signale zu warten, sondern in die Richtung der vorherrschenden Trends zu gehen, die keine neuen Aktivierungsberatung geben. Weil die Märkte sich so wild bewegen, aber es könnte am besten sein, a) in Richtung des Trends nur nach einer oder mehreren Tagen der Gegen-Trend-Bewegung, plus ein Tag in Richtung der grundlegenden Trend zu gehen, und b ), Um einen beliebigen Stopp auf Positionen zu verwenden, die aufgenommen wurden, ohne auf neue Signale zu warten. Denken Sie daran, fünf und 20 Tage sind nicht unbedingt die besten Längen für bewegte Durchschnitte. Und höchstwahrscheinlich könnten die Handlungsregeln, wie oben beschrieben, verfeinert und verbessert werden. Auch kann es sein, dass exponentielle gleitende Mittelwerte, gewichtete bewegte Durchschnitte, bewegte Durchschnitte auf der Grundlage von Höhen oder Tiefen oder täglichen Mitteln oder einer Kombination von all diesen, überlegene Ergebnisse liefern würden. In diesem Bereich der technischen Studie ist es wahrscheinlich sicher zu sagen, dass der Beginn der Weisheit kommt, wenn Sie aufhören zu jagen Regenbogen und zugeben, dass keine Methode ist perfekt. Wenn Sie sich bereit finden, für jede vergleichsweise einfache Methode, die in Tests über einen langen Zeitraum macht Geld auf Balance, dann halten Sie sich an die Methode widmen, zumindest bis Sie sicher sind, dass Sie eine bessere Methode entdeckt haben. Richard Donchian arbeitete bei Shearson Lehman Bros. bei der Entwicklung seiner technischen Analyse und Trend-Follow-Methoden, die heute viele Händler als Basis ihrer Systeme verwenden. Er startete auch den ersten Managed Futures Fund im Jahr 1948. Donchian starb 1993 im Alter von 87 Jahren. Für mehr über Richard Donchian, besuchen Sie bitte die TurtleTrader Site Website
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